Что такое индекс среднего направления (ADX)?
Индекс среднего направления (Average Directional Index, ADX) — это технический индикатор, используемый для оценки силы тренда на рынке, независимо от его направления (восходящего или нисходящего). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером и изначально предназначался для товарных рынков, но теперь широко применяется на различных финансовых рынках.
Основная цель ADX
- Определение силы тренда:
ADX помогает трейдерам понять, насколько сильный тренд присутствует на рынке. - Ненаправленный характер:
ADX измеряет силу тренда без указания его направления (вверх или вниз).
Индикатор ADX часто используется вместе с положительными и отрицательными индикаторами направленного движения (+DMI и -DMI), которые помогают определить направление тренда.
Компоненты системы направленного движения
- ADX:
Линия, которая показывает силу тренда (диапазон значений от 0 до 100). - +DMI (Положительный направленный индекс):
Отражает силу восходящего движения. - -DMI (Отрицательный направленный индекс):
Отражает силу нисходящего движения.
Эти линии обычно отображаются на одном графике для оценки текущей рыночной ситуации.
Интерпретация значений ADX
- 0–20: Очень слабый тренд или рынок находится во флэте.
- 20–40: Умеренный тренд.
- 40–60: Сильный тренд.
- 60–100: Очень сильный тренд.
Как рассчитывается ADX?
Процесс расчёта состоит из нескольких этапов. Вот основные шаги:
- Расчёт направленного движения (+DM и -DM):
- +DM = Текущий максимум – Предыдущий максимум.
- -DM = Предыдущий минимум – Текущий минимум.
- Если одно из значений отрицательное, его обнуляют.
- Определение истинного диапазона (True Range, TR):
TR = Максимум из:- Текущий максимум – Текущий минимум.
- Текущий минимум – Предыдущее закрытие.
- Текущий максимум – Предыдущее закрытие.
- Сглаживание +DM, -DM и TR (обычно за 14 периодов):
Сглаживание = Предыдущее значение – (Предыдущее значение / 14) + Текущее значение. - Расчёт +DI и -DI (направленные индикаторы):
- +DI = (+DM / TR) × 100.
- -DI = (-DM / TR) × 100.
- Расчёт DX (Directional Movement Index):
DX = (|+DI — -DI| / |+DI + -DI|) × 100. - Расчёт ADX:
- Первый ADX = Среднее значение DX за 14 периодов.
- Последующие значения ADX = ((Предыдущее значение ADX × 13) + Текущее значение DX) / 14.
Преимущества ADX
- Помогает выявлять сильные тренды для принятия торговых решений.
- Подходит для оценки любых финансовых рынков (акций, валют, сырья и т. д.).
- Снижает риски входа в рынок в периоды слабого тренда или флэта.
Ограничения
- ADX не даёт точного сигнала о направлении тренда, поэтому его лучше использовать вместе с +DMI и -DMI.
- Может запаздывать из-за использования сглаженных данных.
- Не подходит для высокочастотной торговли.
Заключение
Индекс среднего направления (ADX) — это мощный инструмент для анализа силы тренда. Его значение в диапазоне от 20 и выше сигнализирует о тренде, который можно использовать для торговли, а значения ниже 20 указывают на слабый рынок, где стоит проявить осторожность. Для большей точности ADX часто комбинируют с другими индикаторами, такими как MACD, RSI, или объемными индикаторами.